iii)

wenn 0 < PD < 1, ist RW = (LGD · N((1 / 1 – R) · G(PD) + (R / 1 – R) · G(0.999)) – LGD · PD) · (1 + (M – 2,5) · b / 1 – 1,5 · b) · 12,5 · 1,06 dabei entspricht N(x)= der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich x ist), G(Z)= der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. dem Wert von x, so dass N(x) = z), R= dem Korrelationskoeffizienten, festgelegt als R = 0.12 · (1 – e^(– 50 · PD) / 1 – e^(– 50)) + 0.24 · (1 – (1 – e^(– 50 · PD) / 1 – e^(– 50))) b= dem Laufzeitanpassungsfaktor, festgelegt als. b = (0.11852 – 0.05478 · ln(PD))^(2).

← art_153__para_1__point_ii__text_3 · All articles · art_153__para_1__point_iii__text_1 →

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.