ii)

wenn 0 < PD < 1, d. h. für jeden anderen möglichen Wert von PD außerdem unter Ziffer ii genannten Wert: RW = (LGD · N((1 / 1 – R) · G(PD) + (R / 1 – R) · G(0.999)) – LGD · PD) · 12,5 · 1,06 dabei entspricht N(x)= der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich x ist), G (Z)= der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wert von x, so dass N(x) = z), R= dem Korrelationskoeffizienten, festgelegt als R = 0.03 · (1 – e^(– 35 · PD) / 1 – e^(– 35)) + 0.16 · (1 – (1 – e^(– 35 · PD) / 1 – e^(– 35)))

← art_154__para_1__point_i__text_3 · All articles · art_154__para_1__point_ii__text_1 →

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.