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Bei qualifizierten revolvierenden Risikopositionen aus dem Mengengeschäft im Sinne der Buchstaben a bis e wird die sich aus der Korrelationsformel gemäß Absatz 1 ergebende Zahl durch einen Korrelationskoeffizienten (R) von 0,04 ersetzt. Risikopositionen gelten als qualifizierte revolvierende Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Risikopositionen bestehen gegenüber natürlichen Personen; die Risikopositionen sind revolvierend, unbesichert und, soweit sie nicht in Anspruch genommen werden, vom Institut jederzeit und unbedingt kündbar. In diesem Zusammenhang sind revolvierende Risikopositionen definiert als Risikopositionen, bei denen die Kreditinanspruchnahme bis zu einem vom Institut gesetzten Limit durch Inanspruchnahmen und Rückzahlungen nach dem freien Ermessen des Kunden schwanken darf. Nicht in Anspruch genommene Zusagen können als unbedingt kündbar betrachtet werden, wenn die Vertragsbedingungen es dem Institut erlauben, die nach dem Verbraucherschutzrecht und den damit verbundenen Rechtsvorschriften bestehenden Kündigungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen; die maximale Risikoposition gegenüber einer einzigen natürlichen Person in dem Unterportfolio beträgt höchstens 100000 EUR; die in diesem Absatz angegebene Korrelation wird nur auf Portfolios angewandt, die im Vergleich zu ihren durchschnittlichen Verlustraten eine geringe Volatilität der Verlustraten aufweisen, insbesondere in den niedrigen PD-Bereichen; die Behandlung als qualifizierte revolvierende Risikoposition aus dem Mengengeschäft entspricht den zugrunde liegenden Risikomerkmalen des Unterportfolios. Abweichend von Buchstabe b findet die Anforderung, dass eine Risikoposition unbesichert zu sein hat, im Fall von besicherten Kreditfazilitäten in Verbindung mit einem Gehaltskonto keine Anwendung. In diesem Falle werden die eingezogenen Beträge aus dieser Sicherheit bei der LGD-Schätzung nicht berücksichtigt. Die zuständigen Behörden überprüfen die relative Volatilität der Verlustraten in den verschiedenen Unterportfolios und dem aggregierten Portfolio der qualifizierten revolvierenden Risikopositionen aus dem Mengengeschäft und tauschen Informationen über die typischen Merkmale der Verlustraten bei qualifizierten revolvierenden Risikopositionen aus dem Mengengeschäft in den verschiedenen Mitgliedstaaten aus.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.