g)

Institute, die zur Berechnung der Risikopositionswerte die auf einem internen Modell beruhende Methode gemäß Kapitel 6 Abschnitt 6 verwenden, ermitteln für Risikopositionen, bei denen sie nach dieser Methode verfahren und bei denen die Laufzeit des Vertrags mit der längsten Laufzeit im Netting-Satz mehr als ein Jahr beträgt, M nach folgender Formel: M = min(Σ_(k)EffectiveEE_(t_(k)) · Δt_(k) · df_(t_(k)) · s_(t_(k)) + Σ_(k)EE_(t_(k)) · Δt_(k) · df_(t_(k)) · (1 – s_(t_(k))) / Σ_(k)EffectiveEE_(t_(k)) · Δt_(k) · df_(t_(k)) · s_(t_(k))),5 dabei entspricht S_(t_(k))= einer Scheinvariablen, deren Wert im künftigen Zeitraum t_(k) gleich 0 ist, wenn t_(k) > 1 Jahr und gleich 1, wenn t_(k) ≤ 1, EE_(t_(k))= dem zum künftigen Zeitraum t_(k) erwarteten Wiederbeschaffungswert, EffectiveEE_(t_(k))= dem zum künftigen Zeitraum t_(k) erwarteten effektiven Wiederbeschaffungswert, df_(t_(k))= dem risikolosen Abzinsungsfaktor für den künftigen Zeitraum t_(k),. Δt_(k) = t_(k) – t_(k–1);

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.