3.

Institute berechnen E* nach folgender Formel: E^(*) = max0,(Σ_(i)E_(i) – Σ_(i)C_(i)) + Σ_(j)E_(j)^(sec) · H_(j)^(sec) + Σ_(k)E_(k)^(fx) · H_(k)^(fx) dabei entspricht E_(i)= dem Risikopositionswert jeder einzelnen im Rahmen der Vereinbarung bestehenden Risikoposition i, der bei fehlender Besicherung zur Anwendung käme, wenn die Institute die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz berechnen oder sie die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, C_(i)= dem Wert der Wertpapiere in jeder Gruppe oder Waren derselben Art, die in Bezug auf jede Risikoposition i geliehen, angekauft oder eingeliefert werden, oder der Barmittel, die in Bezug auf jede Risikoposition i geliehen oder eingeliefert werden, E_(j)^(sec)= der (positiven oder negativen) Nettoposition in einer bestimmten Wertpapiergruppe j, E_(k)^(fx)= die (positiven oder negativen) Nettoposition in einer anderen Währung (Währung k) als der Verrechnungswährung der Vereinbarung, die nach Absatz 2 Buchstabe b errechnet wird, H_(j)^(sec)= der für eine bestimmte Wertpapiergruppe j angemessenen Volatilitätsanpassung, H_(k)^(fx)= der Volatilitätsanpassung für das Wechselkursrisiko bei Währung k.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.