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Um der Kursvolatilität Rechnung zu tragen, nehmen Institute bei der Bewertung einer finanziellen Sicherheit im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten am Marktwert der Sicherheit gemäß den Artikeln 224 bis 227 Volatilitätsanpassungen vor. Lauten Sicherheit und zugrunde liegende Forderung auf unterschiedliche Währungen, nehmen Institute zusätzlich zu der nach den Artikeln 224 bis 227 für die Sicherheit angemessenen Volatilitätsanpassung eine weitere Anpassung für die Wechselkursvolatilität vor. Bei OTC-Derivaten, für die eine von den zuständigen Behörden gemäß Kapitel 6 anerkannte Netting-Vereinbarung gilt, nehmen die Institute eine Anpassung für die Wechselkursvolatilität immer dann vor, wenn sich die Währung der Sicherheit und die Verrechnungswährung nicht decken. Auch wenn die von der Netting-Vereinbarung erfassten Geschäfte in mehreren Währungen abgewickelt werden, nehmen die Institute nur eine Volatilitätsanpassung vor.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.