(2) CRR — REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND…

(2)

CRR

REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance) · European Union

Institute berechnen den zu berücksichtigenden volatilitätsangepassten Wert der Sicherheit (C_(VA)) wie folgt: C_(VA) = C · (1 – H_(C) – H_(fx)) dabei entspricht C= dem Wert der Sicherheit, H_(C)= der nach den Artikeln 224 und 227 berechneten, der Sicherheit angemessenen Volatilitätsanpassung, H_(fx)= der nach den Artikeln 224 und 227 berechneten, der Währungsinkongruenz angemessenen Volatilitätsanpassung. Diese Formel verwenden die Institute bei allen Geschäften mit Ausnahme solcher, die von anerkannten Netting-Rahmenvereinbarungen erfasst werden und für die die Bestimmungen der Artikel 220 und 221 gelten.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.