(5)

Institute berechnen den vollständig angepassten Forderungswert (E*), der sowohl der Volatilität als auch den risikomindernden Auswirkungen der Sicherheit Rechnung trägt, wie folgt: E^(*) = max 0, E_(VA) – C_(VAM) dabei entspricht E_(VA)= dem nach Absatz 3 berechneten volatilitätsangepassten Wert der Forderung, C_(VAM)= C_(VA) mit weiteren Anpassungen für etwaige Laufzeitinkongruenzen gemäß Abschnitt 5.

← art_223__para_4__point_b__text_1 · All articles · art_223__para_5__text_1 →

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.