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Bei Verbriefungen mit einer Klausel der vorzeitigen Rückzahlung von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, die nicht zweckgebunden und uneingeschränkt fristlos kündbar sind und bei denen die vorzeitige Rückzahlung durch einen quantitativen Wert ausgelöst wird, der sich nicht aus dem Dreimonatsdurchschnitt des Zinsüberschusses herleitet, können die Institute bei entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörden sehr ähnlich verfahren wie in Absatz 6 für die Bestimmung des Umrechnungsfaktors beschrieben. Die zuständige Behörde gestatten dies, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Diese Behandlung ist angemessener, weil das Unternehmen ein quantitatives Maß festlegen kann, das im Verhältnis zum quantitativen Wert, der die vorzeitige Rückzahlung auslöst, dem Rückbehaltungspunkt beim Zinsüberschuss gleichwertig ist; bei dieser Behandlung wird das Risiko, dass sich das Kreditrisiko des Instituts infolge der Auslösung der Klausel für die vorzeitige Rückzahlung erhöhen könnte, ebenso vorsichtig gemessen wie bei einer Berechnung nach Absatz 6.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.