b)

für Schuldtitel und die Zahlungskomponenten aller Geschäfte: bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten effektiven Nominalwert, bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten, Delta entsprechenden Nominalwert p_(ref) · (∂V / ∂r), dabei entspricht V= dem Wert des Finanzinstruments (im Fall einer Option: Preis der Option), r= dem Zinsniveau.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.