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Außer für die unter Artikel 291 Absätze 4 und 5 fallenden Gegenparteien, für die ein spezielles Korrelationsrisiko ermittelt wurde, berechnen die Institute den Forderungswert als Produkt aus Alpha (α) und dem effektiven EPE: Forderungswert = α · Effektiver EPE dabei entspricht α= 1,4, es sei denn, die zuständigen Behörden schreiben für α einen höheren Wert vor oder gestatten den Instituten nach Absatz 9, ihre eigenen Schätzungen zu verwenden. Der effektive EPE wird ermittelt, indem die erwartete Forderung (EEt) als durchschnittliche Forderung zu einem künftigen Zeitpunkt t errechnet wird, wobei aus möglichen künftigen Werten für relevante Marktrisikofaktoren der Durchschnitt gezogen wird. Im Rahmen des Modells wird EE für eine Reihe künftiger Zeitpunkte t1, t2, t3 usw. geschätzt.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.