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Der effektive EPE ist der durchschnittliche effektive EE im ersten Jahr der künftigen Forderung. Werden sämtliche Kontrakte des Netting-Satzes vor Ablauf eines Jahres fällig, so ist EPE der Durchschnitt der erwarteten Wiederbeschaffungswerte bis zur Fälligkeit aller Kontrakte im Netting-Satz. Der effektive EPE wird als gewichteter Durchschnitt des effektiven EE berechnet: Effektiver EPE = Σ_(k=1)^(min 1 year, maturity)Effective EE_(tk) · Δt_(k) wobei die Gewichte Δt_(k) = t_(k) – t_(k–1) es ermöglichen, die künftige Forderung für zeitlich ungleichmäßig verteilte Zeitpunkte zu errechnen.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.