art_290__para_8__text_1
CRR
Um extreme, aber plausible Szenarien zu ermitteln, die zu erheblich schlechteren Ergebnissen führen könnten, sieht das Programm gegebenenfalls auch umgekehrte Stresstests vor. Bei umgekehrten Stresstests werden die Auswirkungen einer wesentlichen Nicht-Linearität im Portfolio berücksichtigt.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.