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Ein Institut behandelt seine Handelsrisikopositionen gegenüber ZGP wie folgt: Es wendet auf die Risikopositionswerte aller seiner Handelsrisikopositionen gegenüber qualifizierten ZGP ein Risikogewicht von 2 % an; es setzt für alle seine Handelsrisikopositionen gegenüber nicht qualifizierten ZGP das Risikogewicht gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b an; tritt ein Institut als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und einer ZGP auf und sehen die Bedingungen des ZGP-bezogenen Geschäfts keine Verpflichtung des Instituts vor, dem Kunden bei einem Ausfall der ZGP Verluste aufgrund von Wertänderungen des betreffenden Geschäfts zu erstatten, ist der Risikopositionswert des Geschäfts mit der ZGP, das dem ZGP-bezogenen Geschäft entspricht, gleich Null.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.