Artikel 308

Der Risikopositionswert des vorfinanzierten Beitrags eines Instituts zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP (DFi) ist der eingezahlte Betrag oder der Marktwert der von dem betreffenden Institut gelieferten Vermögenswerte, abzüglich des Teil des Beitrags, den die qualifizierte ZGP bereits verwendet hat, um ihre Verluste infolge des Ausfalls eines oder mehrerer ihrer Clearingmitglieder aufzufangen. Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung (K_(i)) zur Unterlegung der aus seinem vorfinanzierten Beitrag (DF_(i)) resultierenden Risikopositions nach folgender Formel: K_(i) = (1 + β · (N / N – 2)) · (DF_(i) / DF_(CM)) · K_(CM) dabei entspricht β= dem Konzentrationsfaktor, der dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde, N= der Anzahl an Clearingmitgliedern, die dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde, DF_(CM)= der Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmitglieder der ZGP (Σ_(i)DF_(i)), die dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde, K_(CM)= der Summe der Eigenmittelanforderungen aller Clearing-Mitglieder der ZGP, die nach der jeweils anzuwendenden Formel in Absatz 3 (Σ_(i)K_(i)) ermittelt wurde. Ein Institut berechnet K_(CM) wie folgt: wenn K_(CCP) ≤ DF_(CCP), verwende das Institut folgende Formel: K_(CM) = c_(1) · DF_(CM)^(*); wenn DF_(CCP) < K_(CCP) ≤ DF*, verwendet das Institut folgende Formel: K_(CM) = c_(2) · (K_(CCP) – DF_(CCP)) + c_(1) · (DF^(*) – K_(CCP)); wenn DF* < K_(CCP), verwendet das Institut folgende Formel: K_(CM) = c_(2) · μ · (K_(CCP) – DF^(*)) + c_(2) · DF_(CM)^(*) dabei entspricht DF_(CCP)= den aus den vorfinanzierten Beiträgen gebildeten finanziellen Ressourcen der ZGP, die dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurden, K_(CCP)= dem hypothetischen Kapital der ZGP, das dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde, DF*= DF_(CCP) + DF_(CM)^(*), DF_(CM)^(*)= DF_(CM) – 2 · DF^(—)_(i);, DF^(—)_(i)= dem durchschnittlichen vorfinanzierten Beitrag (1 / N) · DF_(CM), der dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde, c_(1)= einem Kapitalfaktor von max (1.6% / (DF^(*) / K_(CCP))^(0.3)), 0.16% c_(2)= einem Kapitalfaktor von 100 %, μ= 1,2. Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut die risikogewichteten Positionsbeträge für die aus seinen vorfinanzierten Beiträgen resultierenden Risikopositionen, indem es die nach Absatz 2 ermittelte Eigenmittelanforderung (K_(i)) mit 12,5 multipliziert. Wenn K_(CCP) gleich Null ist, setzen die Institute bei der Berechnung nach Absatz 3 für c1 den Wert 0,16 % ein.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.