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Das Institut ordnet seine gemäß Artikel 327 berechneten Nettopositionen im Handelsbuch, die aus Instrumenten resultieren, die keine Verbriefungspositionen sind, in die entsprechenden Kategorien der Tabelle 1 ein, und zwar auf der Grundlage des Emittenten oder Schuldners, der externen oder internen Bonitätsbeurteilung und der Restlaufzeit, und multipliziert sie anschließend mit den in dieser Tabelle angegebenen Gewichtungen. Die gewichteten Positionen, die sich aus der Anwendung dieses Artikels ergeben, werden – unabhängig davon, ob es sich um eine Kauf- oder um eine Verkaufsposition handelt – addiert, um die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko zu berechnen. Tabelle 1 Kategorien Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko Schuldverschreibungen, bei denen gemäß dem Standardansatz für Kreditrisiken ein Risikogewicht von 0 % anzusetzen ist 0 % Schuldverschreibungen, bei denen gemäß dem Standardansatz für Kreditrisiken ein Risikogewicht von 20 % oder 50 % anzusetzen ist, und andere qualifizierte Positionen gemäß Absatz 4 0,25 % (Restlaufzeit von höchstens 6 Monaten) 1,00 % (Restlaufzeit zwischen 6 und 24 Monaten) 1,60 % (Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten) Schuldverschreibungen, bei denen gemäß dem Standardansatz für Kreditrisiken ein Risikogewicht von 100 % anzusetzen ist 8,00 % Schuldverschreibungen, bei denen gemäß dem Standardansatz für Kreditrisiken ein Risikogewicht von 150 % anzusetzen ist 12,00 %

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.