art_338__para_3__text_1

Ein Institut darf in sein Korrelationshandelsportfolio Positionen aufnehmen, die weder Verbriefungspositionen noch n-ter-Ausfall-Kreditderivate sind, jedoch andere Positionen dieses Portfolios absichern, sofern für das Instrument oder die ihm zugrunde liegenden Risikopositionen ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt im Sinne von Absatz 1 letzter Unterabsatz besteht.

← (3) · All articles · (4) →

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.