(3)

Im Anschluss daran berechnet das Institut für jeden Schuldtitel die modifizierte Duration nach folgender Formel: modifiziete Duration = (D / 1 + R) dabei entspricht D= der nach folgender Formel berechneten Duration: D = (Σ_(t=1)^(M)(t · C_(t) / (1 + R)^(t)) / Σ_(t=1)^(M)(C_(t) / (1 + R)^(t))) dabei entspricht R= der Endfälligkeitsrendite, C_(t)= den Barzahlungen im Zeitraum t, M= der Gesamtlaufzeit. Für Schuldtitel, die einem Vorauszahlungsrisiko unterliegen, wird die Berechnung der modifizierten Duration berichtigt. Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien über die Anwendung derartiger Berichtigungen heraus.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.