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Das Institut führt regelmäßig ein gründliches Krisentestprogramm einschließlich umgekehrter Stresstests durch, das jedes für die Zwecke dieses Kapitels verwendete interne Modell erfasst und dessen Ergebnisse von der Geschäftsleitung geprüft werden und in die von ihm festgelegten Strategien und Begrenzungen einfließen. Dieses Programm erfasst insbesondere die Illiquidität von Märkten unter angespannten Marktbedingungen, das Konzentrationsrisiko, ein Vorhandensein von aus Käufer- oder Verkäufersicht wenig liquiden Märkten ("one-way market"), Kreditereignisrisiko und Risiko eines plötzlichen Kreditausfalls ("jump-to-default"), fehlende Produktlinearität, weit aus dem Geld notierte Positionen, Positionen mit hohen Preisschwankungen und andere Risiken, die vom internen Modell unter Umständen nicht ausreichend abgedeckt werden. Bei der Simulierung von Schocks wird der Art der Portfolios und der Zeit, die unter schwierigen Marktbedingungen zur Absicherung oder Steuerung von Risiken erforderlich sein könnte, Rechnung getragen.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.