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Hinsichtlich des Portfolios aller in das Modell gemäß Absatz 1 einbezogenen Positionen wendet das Institut regelmäßig eine Reihe spezifischer, vorgegebener Stressszenarien an. Derartige Stressszenarien analysieren die Auswirkungen angespannter Situationen auf Ausfallquoten, Erlösquoten, Risikoprämien (Kreditspreads), Basisrisiken, Korrelationen und andere einschlägige Risikofaktoren auf das Korrelationshandelsportfolio. Das Institut wendet diese Stressszenarien mindestens einmal wöchentlich an und meldet den zuständigen Behörden mindestens einmal vierteljährlich die Ergebnisse, einschließlich Vergleichen mit der Eigenmittelanforderung des Instituts gemäß diesem Artikel. Jeder Fall, in dem die Stresstests eine wesentliche Unzulänglichkeit der Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio anzeigen, muss den zuständigen Behörden zeitnah gemeldet werden. Die EBA gibt Leitlinien zur Anwendung von Stressszenarien für das Korrelationshandelsportfolio heraus.

DIRECTIVE 2013/36/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of… (EU) — sign in to see which provisions, and what they say.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.