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Ein Institut, das die EPE-Messgröße für besicherte OTC-Derivate gemäß Artikel 285 Absatz 1 Buchstabe a oder b verwendet, geht bei der Festlegung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Einklang mit Absatz 1 wie folgt vor: Es geht von einem konstanten EE-Profil aus und es setzt den EE dem nach Artikel 285 Absatz 1 Buchstabe b berechneten erwarteten effektiven Wiederbeschaffungswert für eine Laufzeit gleich, die dem höheren Wert der beiden folgenden Werte entspricht: der Hälfte der längsten Laufzeit im Netting-Satz; der nominalen gewichteten Durchschnittslaufzeit aller Geschäfte des Netting-Satzes.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.