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CRR
den gewichteten durchschnittlichen Liquiditätshorizont für jedes von den internen Modellen für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für Korrelationshandelsaktivitäten abgedeckte Teilportfolio,
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.