a)

Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: „(1) Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften oder anderen Kapitalmarkttransaktionen außer Derivatgeschäften, die unter eine anerkennungsfähige Netting-Rahmenvereinbarung fallen, welche die in Kapitel 6 Abschnitt 7 festgelegten Anforderungen erfüllt, darf ein Institut, das die in Absatz 2 festgelegten Bedingungen erfüllt, den vollständig angepassten Risikopositionswert (E * ) der Vereinbarung anhand des auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes berechnen. (2) Ein Institut darf den auf einem internen Modell beruhenden Ansatz verwenden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: (3) Verwendet ein Institut einen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz, so tut es dies für alle Gegenparteien und Wertpapiere, mit Ausnahme unwesentlicher Portfolios, bei denen es den in Artikel 220 festgelegten auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatz verwenden kann.“ Das Institut verwendet diesen Ansatz nur bei Risikopositionen, bei denen die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß dem in Kapitel 3 festgelegten IRB-Ansatz berechnet werden; das Institut hat von der für es zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung dieses Ansatzes erhalten.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.