129.

Artikel 223 wird wie folgt geändert: Absatz 4 erhält folgende Fassung: „(4) Für die Berechnung von E in Absatz 3 gilt Folgendes: Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz berechnen, setzen den Risikopositionswert eines in Anhang I genannten außerbilanziellen Postens nicht mit dem in Artikel 111 Absatz 2 genannten Risikopositionswert, sondern mit 100 % seines Werts an; bei außerbilanziellen Posten außer Derivaten, die im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt werden, berechnen Institute ihre Risikopositionswerte, indem sie anstelle der in Artikel 166 Absätze 8, 8a und 8b vorgesehenen SA-CCF oder IRB-CCF einen CCF von 100 % verwenden.“ Absatz 6 erhält folgende Fassung: „(6) Institute berechnen Volatilitätsanpassungen anhand des in den Artikeln 224 bis 227 genannten auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.