lexiara

197.

CRR3
REGULATION (EU) 2024/1623 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor (Text with EEA relevance) · European Union

In Artikel 381 wird folgender Absatz angefügt: „Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck ‚CVA-Risiko‘ das für das Portfolio von Geschäften mit einer Gegenpartei nach Absatz 1 berechnete Risiko von Verlusten, die sich aus Änderungen des CVA-Werts aufgrund von Bewegungen der Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos und anderer mit dem Portfolio von Geschäften verbundener Risikofaktoren ergeben.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.