b)

Absatz 1 wird wie folgt geändert: Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: „Vorbehaltlich der Anwendung der in den Absätzen 2 und 4 festgelegten spezifischen Behandlungen werden die risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß den folgenden Formeln berechnet:“ Ziffer iii erhält folgende Fassung: Dabei gilt: „iii) | wenn 0 < PD < 1, dann gilt: = die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen, d. h., N(x) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von 0 und einer Standardabweichung von 1 kleiner oder gleich x ist; = die inverse kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen, d. h., wenn x = G(z), dann ist x der Wert, für den N(x) = z gilt; = der Korrelationskoeffizient, der festgelegt ist als = der Laufzeitanpassungsfaktor, der festgelegt ist als b = [0,11852 – 0,05478 ∙ ln(PD)]2 = die Laufzeit, in Jahren angegeben und gemäß Artikel 162 bestimmt.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.