79.

Artikel 154 wird wie folgt geändert: Absatz 1 Ziffer ii erhält folgende Fassung: „ii) | wenn PD < 1, dann gilt: Dabei gilt: N = die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen, d. h., N(x) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von 0 und einer Standardabweichung von 1 kleiner oder gleich x ist; G = die inverse kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen, d. h., wenn x = G(z), dann ist x der Wert, für den N(x) = z gilt; R = der Korrelationskoeffizient, der festgelegt ist als .“ Absatz 2 wird gestrichen. Absatz 3 erhält folgende Fassung: „(3) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, die nicht ausgefallen sind und ganz oder teilweise durch Wohnimmobilien besichert sind, wird der Wert, der sich aus der Korrelationskoeffizientenformel in Absatz 1 ergibt, durch einen Korrelationskoeffizienten R von 0,15 ersetzt. Das Risikogewicht, das unter Berücksichtigung des in Unterabsatz 1 festgelegten Korrelationskoeffizienten R für eine zum Teil durch Wohnimmobilien besicherte Risikoposition gemäß Absatz 1 Ziffer ii berechnet wird, gilt sowohl für den besicherten als auch den unbesicherten Teil dieser Risikoposition.“ Absatz 4 erhält folgende Fassung: „(4) Bei QRRE, die nicht ausgefallen sind, wird der Wert, der sich aus der Korrelationskoeffizientenformel in Absatz 1 ergibt, durch einen Korrelationskoeffizienten R von 0,04 ersetzt. Die zuständigen Behörden überprüfen die relative Volatilität der Verlustraten von QRRE, die derselben Risikopositionsart angehören, sowie über die gesamte Risikopositionsklasse ‚QRRE‘ hinweg und teilen die Informationen über die typischen Merkmale der Verlustraten von qualifizierten revolvierenden Risikopositionen aus dem Mengengeschäft den Mitgliedstaaten und der EBA mit.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.