b)
CRR3
Absatz 1 erhält folgende Fassung: „(1) Institute, die für die unter eine anerkennungsfähige Netting-Rahmenvereinbarung für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen fallenden Risikopositionen den ‚vollständig angepassten Risikopositionswert‘ (E * ) berechnen, berechnen die anzuwendenden Volatilitätsanpassungen anhand des auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes, der in den Artikeln 223 bis 227 für die umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten festgelegt ist.“
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.