e)

Die folgenden Nummern werden angefügt: „8a. | ‚Ansatz für die Modellierung von PD/LGD-Anpassungen‘ einen Ansatz, bei dem eine Anpassung der LGD oder eine Anpassung sowohl der PD als auch der LGD der zugrunde liegenden Risikoposition modelliert wird, ‚RW-Untergrenze des Sicherungsgebers‘ das Risikogewicht, das bei einer vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber angewendet werden müsste, Im Fall einer Risikoposition, für die ein Institut den IRB-Ansatz anwendet und dabei seine eigenen Schätzungen der LGD nach Artikel 143 verwendet, ‚anerkannte‘ Absicherung ohne Sicherheitsleistung eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung, deren Auswirkungen auf die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge oder erwartete Verlustbeträge für die zugrunde liegende Risikoposition gemäß Artikel 108 Absatz 3 anhand einer der folgenden Methoden berücksichtigt wird: des Ansatzes für die Modellierung von PD/LGD-Anpassungen, des Risikoparametersubstitutionsansatzes im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD im Sinne des Artikels 192 Nummer 5, ‚SA-CCF‘ den im Rahmen des Kapitels 2 anwendbaren Prozentsatz gemäß Artikel 111 Absatz 2, ‚IRB-CCF‘ eigene Schätzungen des Kreditumrechnungsfaktors.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.